Avaliação de desempenho de Modelos de Fundação de Séries Temporais na estimativa de indicadores setoriais e suporte ao planejamento e controle da produção.

Abstract

A assertividade nas previsões de indicadores econômicos é um pilar fundamental para o Planejamento e Controle da Produção (PCP) na Construção Civil, setor marcado por alta volatilidade e incerteza orçamentária. Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho de previsões zero-shot de Modelos de Fundação de Séries Temporais (TSFMs), especificamente o Chronos e o Moirai, em comparação ao modelo estatístico tradicional AutoARIMA, no PCP. Utilizou-se uma base de dados histórica composta por indicadores setoriais (CUB e INCC) e macroeconômicos (SELIC), submetidos a diferentes janelas de contexto e horizontes de previsão. A avaliação foi conduzida por meio das métricas MASE (acurácia pontual) e CRPS (acurácia probabilística), com validação estatística via teste de Friedman e, posteriormente, post-hoc de Nemenyi. Os resultados demonstram que o modelo Chronos apresentou o melhor desempenho para a projeção de custos de materiais e globais (CUB), superando o AutoARIMA em termos de precisão e confiabilidade. Contudo, o AutoARIMA manteve sua superioridade em variáveis institucionais como a SELIC, enquanto o Moirai exibiu limitações severas e inferioridade estatística. Conclui-se que a adoção de uma abordagem híbrida, combinando modelos de fundação e métodos estatísticos clássicos, potencializa a tomada de decisão estratégica, permitindo uma gestão de riscos orçamentários mais robusta e adaptada às complexidades do mercado brasileiro.