Soluções numéricas para o problema de principal-agente.

Abstract

Dentro da teoria dos jogos, problemas de principal-agente ocorrem quando uma das partes interessadas num contrato qualquer detém informação relevante para o seu bom cumprimento. Essa classe de jogos já foi bem definida analiticamente, no entanto, observou-se uma lacuna com relação a possíveis soluções numéricas para esse tipo problema. Utilizando funções de penalidade e algoritmos de otimização implementados em R, problemas de seleção adversa e risco moral foram avaliados e comparados às implicações teóricas. Os resultados foram positivos e os métodos permitem que vários outros problemas de estrutura similar possam ser avaliados pelos algoritmos propostos.